无限网格策略：一次投入，无限套利

说到网格策略，相信大部分使用过策略交易的用户，都非常熟悉。而今天我们要说的，是网格交易的进阶版——无限网格。

在普通网格交易中，当价格突破网格上限时，仓位就会被全部卖出。这时候如果市场突然爆发，用户就可能会错失后市的行情。无限网格作为网格交易的进阶版，完美地解决了价格突破网格上限导致用户踏空的情况。

无限网格的基本设计思路是，通过持续高抛低吸来帮助用户获利，并且在上涨行情中确保用户握有与初始值等值的计价货币资产。简单来说就是，使用无限网格策略，用户无论卖多少次，还是拥有与上一个仓位等值的资产，而随着行情上涨卖出部分的资产是用户的浮动收益。

由于无限网格策略的上限为一个现价很多倍的值，很难被突破。因此无限网格适用于震荡慢牛，整体不断向上的行情。

一、策略介绍

在了解无限网格策略之前，我们先来了解一下什么是网格交易。网格交易就是在一个固定范围内，按照每个网格的固定比例去进行分批的低买高卖，价格每下跌一格就买入一次，每上涨一格，就把上一格买到的筹码卖出去。这样循环往复利用行情的波动，通过买入和卖出不断累积套利。

作为网格交易进阶版的无限网格策略，会协助用户 24 小时不间断的持续高抛低吸来获利，并且在上涨行情中确保握有等值的计价货币资产。使用无限网格策略，用户无论卖多少次，还是拥有与上一个仓位等值的资产。

以 BTC/USDT 为例，当行情不断地上涨，机器人会不断卖出 BTC，但确保手中永远都有与初始等值 USDT 的 BTC，在上涨过程中卖出的BTC与策略创建时买入BTC的价差为用户的浮动收益。

若价格初始值为 20000 USDT/BTC，用户拥有1个BTC，就拥有20000USDT的资产在投资中。当价格涨到 40000 USDT/BTC，卖掉1/2个单位，用户还有1/2个单位，还是拥有20000USDT的资产在投资中。当价格涨到 80000 USDT/BTC，再卖掉1/4个单位， 用户还拥有1/4个单位，我还是拥有20000USDT的资产在投资中。

无限网格之所以能无限的执行下去类似于级数的概念，用户总的持仓不管怎么卖出，即使我所剩余的仓位无限趋近于0， 但是还是可以卖出一半，直到最小的精度。

二、OKX无限网格创建步骤、相关参数

1、创建步骤

进入OKX的PC端或APP端之后，在“交易”页面中选择“策略交易模式”，然后选中无限网格

在交易页面中输入参数或者使用智能参数，然后确认投资金额，即可创建网格。（网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去，独立在网格策略中使用）

创建完成后即可在交易页面下方的“策略”中查看和管理网格策略。

策略运行期间可以随时提取网格套利产生的收益，或者停止网格。

策略停止后可以在历史策略中看到之前运行的网格策略

2、 网格策略的相关术语和参数

两种创建模式：

手动创建：根据自己对震荡行情的区间判断来设置参数和触发条件，目前欧易现货网格策略可以设置价格触发和 RSI 技术指标触发两种触发类型。

智能创建：直接使用系统智能推荐的网格策略参数。系统自动推荐参数的逻辑是：网格区间最低价为过去三个月Bollinger Bands下限。

网格的具体参数：

区间最低价：市场价格低于区间最低价时，策略将不再执行下单操作。

单网格利润率：每个网格利润率范围为（0.8%-10%)

投入金额：在网格策略中投入的每种货币的数量。其中，每个币种的最大可用等于交易账户中目前该币种的最大可转出数量。

等比网格：每相邻两档挂单价格的比值相等（例如1、1.1、1.21、1.32，比值都是10%）, 无限网格仅存在等比模式。

止盈价格：当币价上涨到该价位时，策略自动停止并卖出手上的交易货币。

止损价格：当币价下跌到该价位时，策略自动停止并卖出手上的交易货币。

三、OKX无限网格实例教学（以BTC/USDT交易对为例）

1、设置基础参数

区间最低价：23,000 USDT

单网格利润率：0.8%

投入金额：5000USDT

策略创建时BTC/USDT价格为：25000USDT

2、设置高级参数

触发类型：价格触发

触发价格：24,000 USDT

延迟开始： 0 秒

止盈价格：60,000 USDT

止损价格：10,000 USDT

3、策略运行

第一阶段-初始挂单：

卖单：系统会计算策略的卖单价格每档价格分别是25,200、25,401.6…… 最高价，按等比价格计算, 每档价格为上一档价格乘以一加单网格利润率。

买单：系统会计算策略的买单价格每档价格分别是24,801、24,604、24,409…… 区间最低价，按 比价格计算, 每档价格为上一档价格除以一加单网格利润率。所挂买单需要大于区间最低价。

初始挂单中卖单数量需等于买单数量，或者至少为5单（为防止价格突然上涨，来不及挂单）

第二阶段-策略运行：

如果市场价格向下跌破24,801，则该位置买单成交（低吸），程序自动在24,801-25,000这个小格子的对应上方位置（即25,000价位）挂上卖单（高抛）。如果价格上涨，则在卖单成交后在对应下方位置挂买单。

如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。此外，随着价格不断上涨，建仓的交易货币也不断卖出，可以获得卖单与建仓单之间价差套利。

四、OKX无限网格策略优势

支持触发：价格触发器和 RSI 触发器使用户可以控制在他们喜欢的市场条件下启动策略，以获得更多利润。

灵活性：开始后可以调整参数。

市场支持：支持复制其他人策略

资金利用率：为提高资金使用率，OKX无限网格策略最高价格是一个建仓价格很多倍的数值，一般很难达到，在达到最高价格后OKX会为用户卖出手中交易货币完成套利周期。

五、OKX无限网格策略注意事项

若创建策略时当前价格/指标就已触发了停止条件，则策略创建不成功，需要调整当前设置重新创建；已创建但未开始运行的策略可以手动开始或者停止策略。同理，当策略在触发时的价格/指标触发了停止条件，则策略会按情况停止或者等待一次触发，例如，当RSI触发时，触发价格区低于区间最低价会等待下一个Cycle。

关于触发条件的参数修改：价格触发条件在策略创建后触发前可以修改价格参数；而 RSI 触发条件则不允许修改参数，若您有调整参数的需要，可以停止策略重新创建。

市场价格跌破网格的区间最低价后，程序将不会再继续进行操作，如果价格持续下跌不回到网格区间内，则此时持有的交易货币会承受浮动亏损。所以建议在网格最低价下方合理位置设置止损价格，以便及时止损这种亏损。

网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去，独立在网格策略中使用。所以用户需要关注资金被转出后给交易账户中整体仓位带来的风险。

止盈止损具有最高优先级，触发后停止策略或者手动停止时，会有市价卖出交易货币的处理，如果风控系统判断会给市场带来风险，则可能卖币失败，用户可自行判断是否要继续手动卖币。

若在网格策略运行期间，币种遇到停盘、退市等不可预知的异常情况，网格策略将自动停止。

如果交易货币或计价货币全部卖光或低于最小委托量时，无限网格通过建仓价与卖出价价差套利的情况已经全部执行，所以套利会停止，不会为你卖出剩余的币量。

当策略市价卖币失败时，我们会进行重试，如果我们无法将用户持仓全部卖出时，我们会将用户剩余的持仓保留。